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上(shang)述溢价指数的走低,某种程度上(shang)说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄。从两个市场主(zhu)要指数表(biao)现来看,年(nian)内A股市场主要指(zhi)数表现(xian)弱于同(tong)期港股市场整体表现。统(tong)计数(shu)据显(xian)示,年(nian)初(chu)至今,港股市场恒生(sheng)指数累计上(shang)涨19.82%,恒生科技指数累计上涨19.32%,恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下,同期的A股市场中(zhong),上证指(zhi)数累(lei)计仅上涨1.52%,深证成指累计则下跌1.73%,创(chuang)业板指数累计下跌3.48%,科创(chuang)50指数(shu)累计下跌1.11%。
1、采(cai)用ROE、自由现金流和经营(ying)净现(xian)金流优选金股池,2019年以(yi)来的年(nian)化收(shou)益(yi)率(lv)为19.54%。筛选最近(jin)一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流(liu)和经营净现(xian)金流(TTM)为正的个股,去除(chu)一致预测净利润负增长个股,得到优选(xuan)股票池,近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较少,因此我们从2019年开始(shi)选股和回测,发现(xian)优选(xuan)金(jin)股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%,相对沪深300的(de)超额收益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选策略超额收(shou)益明显。
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